ЦБ обновит список системно значимых банков России

В 2027 году к числу наиболее значимых банков для российского рынка могут добавиться участники с развитой экосистемой, как следует из свежего отчета Центрального банка. Крупным финансовым учреждениям также придется производить дополнительные выплаты на фоне обширной клиентской базы и потенциальных рисков «эффекта домино».

Центробанк России открыл планы относительно изменений в требованиях к системно значимым кредитным организациям. Таким банкам могут стать не только лидеры рынка по доле присутствия, но и средние компании, выделяющиеся своими платежными решениями и экосистемами. Для таких банков будут предусмотрены индивидуальные надбавки за их системную значимость — от 0,5 до 2,5% вместо нынешней стандартной надбавки в 1%. Эти предложения освещаются в новом консультативном документе регулятора.

"Регулятор предпринимал попытку изменить подход к оценке системной значимости банков в январе 2020 года, но из-за пандемии и кризиса 2022 года отложил эту идею. Пришло время вернуться к ней, поскольку ситуация в секторе нормализовалась и банки активно выходят из режима послаблений", - говорится в докладе.

Документ указывает, что Центробанк на ближайшие два года планирует корректировку методики оценки системной значимости. Целью данного шага является готовность представить обновленный список системно значимых кредитных организаций к 2027 году. В 2028 году банки из этого списка начнут операционную деятельность в условиях новых, дифференцированных надбавок.

На 1 ноября 2024 года в перечень Центрального банка вошли 13 системно значимых банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ (бывший Промсвязьбанк), Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк (МКБ), Т-Банк (ранее Тинькофф Банк), Совкомбанк, Райффайзенбанк, Юникредит Банк, «Открытие» и Росбанк. С начала 2025 года последние два сдали лицензии и теперь входят в группы ВТБ и Т-Банка соответственно.

Регулятор планирует внедрить новую двухступенчатую систему оценки банков. На первом этапе определяется вес каждой кредитной организации в различных сегментах бизнеса с целью вычисления её доли на рынке — обобщающего результата (ОР). Сейчас подобная процедура уже существует, но с использованием других критериев. Центральный банк также собирается ввести второй этап оценки, который получил название «дифференцирующие критерии».

Таким образом, банки, которые на первоначальном этапе могли бы не соответствовать требованиям Системно-значимых кредитных организаций (СЗКО), на втором этапе могут получить дополнительные баллы и присоединиться к этой группе. Также, весьма крупные банки, получая дополнительные баллы, должны будут учитывать свою важность на рынке и, следовательно, столкнутся с увеличением надбавки.

Для оценки обобщающего результата Центральный банк пересмотрит свои прежние критерии. Будет выполняться анализ не всех активов банка в целом, а отдельных классов (например, корпоративного портфеля или ипотечных кредитов). Уделяется внимание не только обязательствам перед частными клиентами, но и объему пенсионных и страховых резервов на балансе, остаткам на брокерских счетах и межбанковские кредиты. Новая яркая черта — это переход от международной к региональной значимости банков, обусловленный тем, что за последние годы объем взаимодействий даже крупных банков с иностранными клиентами заметно снизился.

Региональная значимость будет оцениваться по критериям присутствия банка в небольших населённых пунктах (более 100 жителей) и предоставляемых там услугах.

«Это позволит акцентировать внимание на тех регионах, на которых наиболее остро отразится потенциальный уход банка», - подчеркивается в материалах Центрального банка.

Банк России выделил пять новых критериев, которые позволят банкам получать дополнительные баллы за системную значимость:

• Клиентская база: Максимальные 4 балла предоставляются участникам с числом активных клиентов от 30 миллионов, минимальные 1 балл — с базой от 1 до 5 миллионов клиентов.
• Экосистемы или нефинансовые сервисы: Максимальный балл назначается, если такие активы превышают 10% от капитала банка, минимальный — если показатель больше 1%. ЦБ также намерен учитывать масштабы и значимость нефинансовых компаний из одной группы с банком.
• Значимость на платёжном рынке: Для максимального балла банк должен обладать четырьмя компонентами: эквайринг, эмиссия карт, Система быстрых платежей (СБП), инфраструктура.
• Последствия от «эффекта домино» на межбанковском рынке: Рассчитывается, сколько банков могут понести убытки в случае проблем у оцениваемого игрока, и насколько многочисленны клиенты этих банков.
• Доля средств клиентов, не покрытых или недостаточно защищённых страховками от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Таким образом, банки могут получить до 20 дополнительных баллов, увеличивая важность своей значимости на рынке. Согласно предварительной матрице надбавок, если небольшой банк (с долей на рынке 0,5–1%) получит от 1 до 6 баллов, он не попадет в финальный список СЗКО. Банки с изначальной долей на рынке свыше 30%, в любом случае, столкнутся с применением максимальной надбавки (2,5%). О конкретных банках, которые могут столкнуться с увеличением надбавок, Центральный банк не сообщил.